リスク・アセット・レシオというのは、金融機関の自己資本充実度に関する指標のことです。

具体的には、損失発生の危険度に応じてウェートづけした資産金額の加重合計値に対する自己資本の比率のことです。

このリスク・アセット・レシオは、1973〜1975年のセカンダリー・バンキング・クライシスを踏まえ、イングランド銀行が1980年に金融機関の健全性維持の見地から設定したガイドラインで採用されたものです。

なお、金融自由化の進展やオフバランス取引の拡大などを背景として、ＢＩＳ規制ではこの方式による自己資本比率規制を採用し、近年、この考え方が広く定着しつつあります。

リスク・プレミアムというのは、取引にかかわる不確実性要素に対して付される割増料のことをいいます。

具体的には、国家の信用を背景として、デフォルト・リスクのない国債に対して、民間主体の発行する債券には倒産リスクに相当する部分だけ高い金利が付されるというものです。

為替相場の分析においても、自国通貨建て資産と外貨建て資産では、為替変動リスクが異なる点に着目して、リスク・プレミアムの考え方が応用されています。

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